2008年10月期貨從業(yè)資格考試基礎知識真題及解析5
來源：中大網(wǎng)校發(fā)布時間：2013-01-16
41. 題干：以下指標預測市場將出現(xiàn)底部，可以考慮建倉的有（）。
A.K 線從下方3 次穿越D 線
B.D 線從下方穿越2 次K 線
C.負值的DIF 向下穿越負值的DEA
D.正值的DIF 向下穿越正值的DEA
42. 題干：在名義利率不變的情況下，在以下備選項中，實際利率和名義利
率差額最大的年計息次數(shù)是（）。
A.2
B.4
C.6
D.12
43. 題干： 5月15日，某投機者在大連商品交易所采用蝶式套利策略，賣出
5 張7 月大豆期貨合約，買入10張9 月大豆期貨合約，賣出5 張11月大豆期貨合
約；成交價格分別為1750元/ 噸、1760元/ 噸和1770元/ 噸。5 月30日對沖平倉
時的成交價格分別為1740元/ 噸、1765元/ 噸和1760元/ 噸。在不考慮其它因素
影響的情況下，該投機者的凈收益是（）元。
A.1000
B.2000
C.1500
D.150
44. 題干：在美國，股票指數(shù)期貨交易主要集中于（）。
A.CBOT
B.KCBT
C.NYMEX
D.CME
45. 題干：目前，在全世界的金融期貨品種中，交易量最大的是（）。
A.外匯期貨
B.利率期貨
C.股指期貨
D.股票期貨
46. 題干：以下說法正確的是（）。
A.考慮了交易成本后，正向套利的理論價格下移，成為無套利區(qū)間的下界
B.考慮了交易成本后，反向套利的理論價格上移，成為無套利區(qū)間的上界
C.當實際期貨價格高于無套利區(qū)間的上界時，正向套利才能獲利。
D.當實際期貨價格低于無套利區(qū)間的上界時，正向套利才能獲利。
47. 題干：以下為實值期權的是（）。
A.執(zhí)行價格為350 ，市場價格為300 的賣出看漲期權
B.執(zhí)行價格為300 ，市場價格為350 的買入看漲期權
C.執(zhí)行價格為300 ，市場價格為350 的買入看跌期權
D.執(zhí)行價格為350 ，市場價格為300 的買入看漲期權
48. 題干： 7月1 日，某投資者以100 點的權利金買入一張9 月份到期，執(zhí)
行價格為10200 點的恒生指數(shù)看跌期權，同時，他又以120 點的權利金賣出一張
9 月份到期，執(zhí)行價格為10000 點的恒生指數(shù)看跌期權。那么該投資者的最大可
能盈利（不考慮其他費用）是（）。
A.200 點
B.180 點
C.220 點
D.20點
49. 題干：某投資者買進執(zhí)行價格為280 美分/ 蒲式耳的7 月小麥看漲期權，
權利金為15美分/ 蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為290 美分/ 蒲式耳的小麥看漲期權，
權利金為11美分/ 蒲式耳。則其損益平衡點為（）美分/ 蒲式耳。
A.290
B.284
C.280
D.276
50. 題干：以相同的執(zhí)行價格同時賣出看漲期權和看跌期權，屬于（）。
A.買入跨式套利
B.賣出跨式套利
C.買入寬跨式套利
D.賣出寬跨式套利
期貨從業(yè)資格考試輔導權威名師團隊 助你通關！ 咨詢:010-51294794
