2000-2005期貨基礎(chǔ)知識歷年試題二
來源：考試吧發(fā)布時間：2012-05-11
41.題干 ： 以下指標(biāo)預(yù)測市場將出現(xiàn)底部，可以考慮建倉的有（ ）。
A： K 線從下方 3 次穿越 D 線
B： D 線從下方穿越 2 次 K 線
C： 負(fù)值的 DIF 向下穿越負(fù)值的 DEA
D： 正值的 DIF 向下穿越正值的 DEA
參考答案 [A]
42.題干 ： 在名義利率不變的情況下，在以下備選項(xiàng)中，實(shí)際利率和名義利率差額最大的年計(jì)息次數(shù)是（ ）。
A： 2
B： 4
C： 6
D： 12
參考答案 [D]
43.題干 ： 5 月 15 日，某投機(jī)者在大連商品交易所采用蝶式套利策略，賣出 5 張 7 月大豆期貨合約，買入 10 張 9 月大豆期貨合約，賣出 5 張 11 月大豆期貨合約；成交價格分別為 1750 元 / 噸、 1760 元 / 噸和 1770 元 / 噸。 5 月 30 日對沖平倉時的成交價格分別為 1740 元 / 噸、 1765 元 / 噸和 1760 元 / 噸。在不考慮其它因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是（ ）元。
A： 1000
B： 2000
C： 1500
D： 150
參考答案 [C]
44.題干 ： 在美國，股票指數(shù)期貨交易主要集中于（ ）。
A： CBOT
B： KCBT
C： NYMEX
D： CME
參考答案 [D]
45.題干 ： 目前，在全世界的金融期貨品種中，交易量最大的是（ ）。
A： 外匯期貨
B： 利率期貨
C： 股指期貨
D： 股票期貨
參考答案 [B]
46.題干 ： 以下說法正確的是（ ）。
A： 考慮了交易成本后，正向套利的理論價格下移，成為無套利區(qū)間的下界
B： 考慮了交易成本后，反向套利的理論價格上移，成為無套利區(qū)間的上界
C： 當(dāng)實(shí)際期貨價格高于無套利區(qū)間的上界時，正向套利才能獲利。
D： 當(dāng)實(shí)際期貨價格低于無套利區(qū)間的上界時，正向套利才能獲利。
參考答案 [C]
47.題干 ： 以下為實(shí)值期權(quán)的是 （ ） .
A： 執(zhí)行價格為 350 ，市場價格為 300 的賣出看漲期權(quán)
B： 執(zhí)行價格為 300 ，市場價格為 350 的買入看漲期權(quán)
C： 執(zhí)行價格為 300 ，市場價格為 350 的買入看跌期權(quán)
D： 執(zhí)行價格為 350 ，市場價格為 300 的買入看漲期權(quán)
參考答案 [B]
48.題干 ： 7 月 1 日，某投資者以 100 點(diǎn)的權(quán)利金買入一張 9 月份到期，執(zhí)行價格為 10200 點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時，他又以 120 點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張 9 月份到期，執(zhí)行價格為 10000 點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利（不考慮其他費(fèi)用）是（ ）。
A： 200 點(diǎn)
B： 180 點(diǎn)
C： 220 點(diǎn)
D： 20 點(diǎn)
參考答案 [C]
49.題干 ： 某投資者買進(jìn)執(zhí)行價格為 280 美分 / 蒲式耳的 7 月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為 15 美分 / 蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為 290 美分 / 蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為 11 美分 / 蒲式耳。則其損益平衡點(diǎn)為（ ）美分 / 蒲式耳。
A： 290
B： 284
C： 280
D： 276
參考答案 [B]
50.題干 ： 以相同的執(zhí)行價格同時賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，屬于 （ ） .
A： 買入跨式套利
B： 賣出跨式套利
C： 買入寬跨式套利
D： 賣出寬跨式套利
參考答案 [B]
51.題干 ： 買進(jìn)一個低執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，賣出兩個中執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，再買進(jìn)一個高執(zhí)行價格看漲期權(quán)屬于（ ）。
A： 買入跨式套利
B： 賣出跨式套利
C： 買入蝶式套利
D： 賣出蝶式套利
參考答案 [C]
52.題干 ： 期貨投資基金支付的各種費(fèi)用中同基金的業(yè)績表現(xiàn)直接相關(guān)的是（ ）。
A： 管理費(fèi)
B： 經(jīng)紀(jì)傭金
C： 營銷費(fèi)用
D： CTA 費(fèi)用
參考答案 [D]
53.題干 ： 在美國，期貨投資基金的主要管理人是 （ ）。
A： CTA
B： CPO
C： FCM
D： TM
參考答案 [B]
54.題干 ： 期貨投資基金的費(fèi)用支出中，支付給商品基金經(jīng)理的費(fèi)用是（ ）。
A： 管理費(fèi)
B： CTA 費(fèi)用
C： 經(jīng)紀(jì)傭金
D： 承銷費(fèi)用和營銷費(fèi)用
參考答案 [A]
55.題干 ： 市場資金總量變動率超過臨界值，則表明有可能（ ）。
A： 價格將大幅波動
B： 投機(jī)成分過高
C： 有人操縱市場
D： 期貨價與現(xiàn)貨價偏離程度加大
參考答案 [A]
56.題干 ： 在我國，對期貨交易實(shí)施行業(yè)自律管理的機(jī)構(gòu)是（ ）。
A： 中國證監(jiān)會
B： 中國期貨業(yè)協(xié)會
C： 期貨交易所
D： 期貨經(jīng)紀(jì)公司
參考答案 [B]
57.題干 ： 假定某期貨投資基金的預(yù)期收益率為 10% ，市場預(yù)期收益率為 20% ，無風(fēng)險收益率 4% ，這個期貨投資基金的貝塔系數(shù)為（ ）。
A： 2.5%
B： 5%
C： 20.5%
D： 37.5%
參考答案 [D]
58.題干 ： 基差交易是指按一定的基差來確定（ ），以進(jìn)行現(xiàn)貨商品買賣的交易形式。
A： 現(xiàn)貨與期貨價格之差
B： 現(xiàn)貨價格與期貨價格
C： 現(xiàn)貨價格
D： 期貨價格
參考答案 [C]
59.題干 ： 6 月 5 日某投機(jī)者以 95.45 的價格買進(jìn) 10 張 9 月份到期的 3 個月歐元利率（ EURIBOR ）期貨合約， 6 月 20 日該投機(jī)者以 95.40 的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機(jī)者的凈收益是（ ）。
A： 1250 歐元
B： -1250 歐元
C： 12500 歐元
D： -12500 歐元
參考答案 [B]
60.題干 ： 1 月 5 日，大連商品交易所大豆 3 月份期貨合約的結(jié)算價是 2800 元 / 噸，該合約下一交易日跌停板價格正常是（ ）元 / 噸。
A： 2716
B： 2720
C： 2884
D： 2880
參考答案 [A]
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